Il controllo del rischio nel trading

Dec 05, 2020
La priorità di ogni investitore, prima ancora della generazione del profitto, dovrebbe essere il controllo e la gestione (e riduzione) della perdita massima correlata alla propria operatività. 
 
Senza un capitale adeguato non si può investire, e se quel capitale non viene protetto adeguatamente le prospettive di guadagno diminuiscono. Anche se tali considerazioni risultano scontate lo sono meno di quanto si pensi. Le percentuali disponibili in rete riguardanti gli investitori che si cimentano con il trading online e perdono parlano chiaro. Ci sono sempre nuovi e vecchi trader che seguono strategie di acquisto campate in aria, magari basate su suggerimenti di terzi, o su l'analisi soggettiva dei segnali o prendendo spunto da quello che fa qualcun altro. Il problema è che in questo processo decisionale non si considera mai con il giusto peso che la possibile perdita massima correlata a queste operazioni può essere controllata e anche...
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La soddisfazione più grande

Oct 21, 2020

Quando decisi di iniziare a insegnare le strategie che utilizzavo nel trading, lo feci principalmente per due motivi.

Il primo era creare un ulteriore business da una materia che comunque avevo studiato, e che di fatto praticavo quotidianamente. Il secondo era aiutare le persone a crescere sotto il profilo della libertà finanziaria, sperando che la condivisione di determinati modi di pensare aiutasse altri nella loro crescita personale come avevano aiutato me nella mia.

Già dopo pochi mesi di operatività sui mercati finanziari, visto che nel trading ci sono dei periodi di drawdown, una delle prime cose che mi è venuta in mente è stata creare un business aggiuntivo che andasse a compensare le oscillazioni della equity line. E di fatto così è stato, e oggi posso dire di poter vivere di trading ma anche allo stesso tempo potrei vivere solo insegnando il trading che io stesso faccio.

L’amore per la condivisione è sempre...

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Come creare un ordine Attach sulla TWS di Interactive Brokers

Jun 23, 2020
 

In questo articolo vediamo quali sono gli step da seguire per creare un ordine Attach sulla TWS di Interactive Brokers.

Si tratta di una funzionalità molto utile quando si entra a mercato, perchè consente di impostare subito lo stop loss e/o il take profit dell’ordine che stiamo per inserire.

Vediamo un esempio pratico. Inseriamo a mercato un ordine di vendita di uno spread di futures su ZC. Per procedere con l’ordine è necessario, dopo aver creato lo spread (vedi l'articolo Come inserire uno spread di futures a mercato) cliccare con il tasto destro del mouse per far apparire la finestra con gli strumenti a disposizione, e successivamente cliccare su “Sell”

 

A questo punto dobbiamo impostare il prezzo di entrata

 

e impostiamo anche lo stop. Per farlo clicchiamo con il tasto destro del mouse, e successivamente nella finestra che appare clicchiamo su “Attach”

 

e poi su “Stop”.

 

Dopo aver...

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Come si creano gli ordini OCA sulla TWS di Interactive Brokers

Jun 18, 2020
 

In questo articolo vediamo quali sono gli step da seguire per creare un ordine OCA sulla TWS di Interactive Brokers.

Si tratta di una funzionalità molto utile per lo spread di futures, come vedremo nell’esempio riportato di seguito. Qual è la particolarità degli ordini OCA? Creando un ordine OCA si crea un sottogruppo di ordini in cui uno esclude l’altro.

Per comprendere meglio cosa intendiamo facciamo un esempio. Abbiamo venduto uno spread su ZC, per chiuderlo inseriamo un ordine di acquisto

 

e ci ritroviamo quindi con due ordini di acquisto, sui due futures che compongono lo spread.

 

L’obiettivo è chiudere l’operazione o in limit o in stop, e dobbiamo fare in modo che un ordine escluda l’altro.

Per prima cosa impostiamo i due ordini selezionando il prezzo per ognuno

 

successivamente bisogna usare la colonna OCA, non visibile di default nelle impostazioni della TWS. Per aggiungere la colonna OCA è...

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Come visualizzare la volatilità sulla TWS di Interactive Brokers

Jun 16, 2020
 

In questo articolo vediamo quali sono gli step da seguire per visualizzare la volatilità di un sottostante sulla TWS di Interactive Brokers.

Si tratta di uno strumento utile per la definizione della strategia con cui operare, essendo la volatilità uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione nel trading di opzioni finanziarie.

Per prima cosa è necessario definire qual è il sottostante di cui vogliamo analizzare la volatilità. Lo possiamo selezionare dalla lista presente di default nella sezione TWS classica oppure possiamo digitarne il nome nell’area di lavoro. Prendiamo ad esempio il titolo Amazon

 

Successivamente dobbiamo cliccare sulla voce “Strumenti di trading” per aprire il menu a tendina

 

e cliccare sulla voce “Volatility Lab” sotto alla voce “Opzioni”.

 

Si apre la finestra “Volatility Lab - Vol. Implicita” che vi mostra i grafici relativi alla...

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La sottoscrizione ai dati di mercato sulla TWS di Interactive Brokers

Jun 13, 2020
 

In questo articolo vediamo quali sono gli step da seguire per attivare la sottoscrizione ai dati di mercato sulla TWS di Interactive Brokers.

A cosa serve? A ricevere i dati di mercato in tempo reale anzichè in differita. E’ un servizio a pagamento che offre Interactive Brokers, e il costo varia a seconda della categoria.

I dati di mercato visualizzati in tempo reale hanno un piccolo cerchio colorato di verde o di azzurro accanto al prezzo

 

Vediamo come attivare questo servizio. Bisogna cliccare sulla voce “Account” del menu in alto e aprire il menu a tendina



e cliccare su “Market Data Subscription Manager”.

Nel browser web si aprirà una pagina del sito di Interactive Brokers

 

A seconda del tipo di pacchetto che si desidera acquistare l’importo pagato può essere interamente rimborsato se si spende una certa cifra in commissioni. Ad esempio il pacchetto US Securities Snapshot and Futures Bundle costa 10USD che...

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Come acquistare e vendere opzioni finanziarie sulla TWS di Interactive Brokers

Jun 11, 2020
 

In questo articolo vediamo quali sono gli step da seguire per acquistare e vendere opzioni finanziarie sulla TWS di Interactive Brokers, nella sezione TWS Classica.

Per prima cosa è necessario selezionare il sottostante. Si può ricercare il sottostante digitandone la sigla nell’area di lavoro oppure semplicemente selezionarlo tra quelli presenti di default

 

successivamente cliccare sulla voce “Option Trader”.

 

Nella finestra che si apre dopo aver cliccato troviamo le opzioni CALL e PUT riguardanti il titolo selezionato

 

con le relative greche, i volumi, i valori di bid e ask e le altre informazioni necessarie. Le opzioni mostrate hanno tutte la stessa scadenza, per visualizzare le opzioni aventi un’altra scadenza basta cliccare nella sezione apposita

 

e per consultare tutte le possibili scadenze si deve cliccare su “More” per aprire un menu a tendina dove è possibile visualizzarne altre.

 

Per...

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Come inserire uno spread di futures a mercato - TWS di Interactive Brokers

Jun 09, 2020
 

In questo articolo vediamo quali sono gli step da seguire per inserire uno spread di futures sulla TWS di Interactive Brokers.

Di seguito spieghiamo due metodi, entrambi validi allo scopo, mettendoli in pratica per la vendita di uno spread su ZC.

Metodo 1.

Nella sezione TWS classica cliccare per avviare una nuova ricerca e digitare la sigla della materia prima su cui vogliamo costruire lo spread, in questo caso ZC

 

nella finestra che compare dopo aver digitato la sigla cliccare su “Futures”

 

dopo aver cliccato su “Futures” compare una finestra in cui sono riportati i futures. Cliccare su quello di nostro interesse, in questo caso ZC-SEP. 

 

Ripetere il procedimento riportato sopra per selezionare il secondo future che andrà a comporre lo spread. Se il future non è presente nella lista presente nella finestra cliccare su “More/Multiple”

 

si apre la finestra “Contract Selection”. Nella...

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Come iniziare a utilizzare SeasonAlgo.com

May 07, 2020

Prima di tutto ti consiglio di dare un'occhiata all'intera piattaforma ed esplorare i vari moduli e le loro pagine (sezioni). Ogni sezione ha una guida dettagliata (il pulsante verde nell'angolo in alto a destra). 

Inizia con la pagina principale Analyze - Builder. Otterrai una rapida panoramica della piattaforma e imparerai come creare spreads per ulteriori analisi. 

MODULI SEASONALGO

SeasonAlgo ha cinque moduli:

  • Analyze
  • Portfolio
  • Avvisi
  • Strategie
  • Backtester avanzato.

I più importanti sono questi moduli: Analyze, Strategie, Portfolio.

Il modulo Analyze

In questo modulo, puoi analizzare le tue operazioni di outright o spread futures. La parte principale è Builder, dove devi definire e costruire la tua posizione di trading. Questa posizione viene quindi utilizzata in altri strumenti in Analyze. 

È possibile analizzare qualsiasi posizione creata manualmente o utilizzare il modulo Strategie in cui è possibile trovare strategie...

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Pattern stagionali, come sono calcolati e perché non usarli per SL/TP

May 01, 2020

Fondamentalmente, ci sono due modi per valutare la stagionalità: 

  1. Numericamente - Possiamo usare vari metodi - dai semplici back testing a sofisticate analisi statistiche. In tutti i casi abbiamo a che fare con i numeri. 
  2. Visivamente - Alcune persone preferiscono vedere le cose e possono prendere decisioni migliori visualmente. Con questi metodi tendiamo ad affrontare correlazioni e modelli visivi.

Entrambi i metodi hanno i loro vantaggi e svantaggi. In questo articolo, vorrei spiegare come valutare correttamente la stagionalità con l'aiuto di modelli stagionali e come evitare errori comuni.

IL CALCOLO DEL PATTERN

Esistono molti algoritmi che possono essere utilizzati per il calcolo dei pattern (diversi nell'uso di valori assoluti o relativi, alcuni dati di declinazione, ecc.). Scegliamo di attenerci al seguente algoritmo: 

  1. Prendiamo tutti gli anni storici che vogliamo valutare per un pattern, escludendo l'anno in corso. Ad esempio,...
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